Bio

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I am a political economist and doctoral candidate at UMass Amherst, researching the geographically uneven development of global capitalism from a comparative-relational approach in historical perspective. My work bridges classical political economy and contemporary state theory, with special focus on Latin America at the shadow of U.S. Imperialism. I build datasets, formal models, and digital archives—not just to understand history, but to contribute on transformating the present.

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Co-Integration

Cointegration as a Reduced-Rank Structure: A comment on Long-Run Dynamics

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Cointegration is often described as a technique for identifying stable long-run relationships among non-stationary variables. While this introductory definition is not incorrect, it is insufficient for understanding the dynamic architecture underlying macroeconomic processes that unfold over long horizons. In settings where series display trends, high persistence, or structural breaks, the existence of stationary linear combinations raises a deeper analytical question: what structural restrictions allow certain relationships to remain anchored while the rest of the system drifts over time?

Cointegracion

Cointegración y Estructura de Largo Plazo: Una Intepretación desde el Rango Reducido

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La cointegración suele presentarse como una técnica para detectar relaciones estables entre variables no estacionarias. Esa descripción es correcta, pero demasiado estrecha para entender la arquitectura dinámica que gobierna los procesos macroeconómicos de largo plazo. En contextos donde las series exhiben tendencias marcadas, alta persistencia o quiebres estructurales, el hecho de que ciertas combinaciones lineales permanezcan estacionarias abre una pregunta más profunda: ¿qué restricciones estructurales permiten que algunas relaciones se mantengan ancladas mientras el resto del sistema deriva con el tiempo?

Johansen

Cointegration as a Reduced-Rank Structure: A comment on Long-Run Dynamics

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Cointegration is often described as a technique for identifying stable long-run relationships among non-stationary variables. While this introductory definition is not incorrect, it is insufficient for understanding the dynamic architecture underlying macroeconomic processes that unfold over long horizons. In settings where series display trends, high persistence, or structural breaks, the existence of stationary linear combinations raises a deeper analytical question: what structural restrictions allow certain relationships to remain anchored while the rest of the system drifts over time?

Cointegración y Estructura de Largo Plazo: Una Intepretación desde el Rango Reducido

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La cointegración suele presentarse como una técnica para detectar relaciones estables entre variables no estacionarias. Esa descripción es correcta, pero demasiado estrecha para entender la arquitectura dinámica que gobierna los procesos macroeconómicos de largo plazo. En contextos donde las series exhiben tendencias marcadas, alta persistencia o quiebres estructurales, el hecho de que ciertas combinaciones lineales permanezcan estacionarias abre una pregunta más profunda: ¿qué restricciones estructurales permiten que algunas relaciones se mantengan ancladas mientras el resto del sistema deriva con el tiempo?

Series de Tiempo

Cointegración y Estructura de Largo Plazo: Una Intepretación desde el Rango Reducido

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La cointegración suele presentarse como una técnica para detectar relaciones estables entre variables no estacionarias. Esa descripción es correcta, pero demasiado estrecha para entender la arquitectura dinámica que gobierna los procesos macroeconómicos de largo plazo. En contextos donde las series exhiben tendencias marcadas, alta persistencia o quiebres estructurales, el hecho de que ciertas combinaciones lineales permanezcan estacionarias abre una pregunta más profunda: ¿qué restricciones estructurales permiten que algunas relaciones se mantengan ancladas mientras el resto del sistema deriva con el tiempo?

Time Series

Cointegration as a Reduced-Rank Structure: A comment on Long-Run Dynamics

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Cointegration is often described as a technique for identifying stable long-run relationships among non-stationary variables. While this introductory definition is not incorrect, it is insufficient for understanding the dynamic architecture underlying macroeconomic processes that unfold over long horizons. In settings where series display trends, high persistence, or structural breaks, the existence of stationary linear combinations raises a deeper analytical question: what structural restrictions allow certain relationships to remain anchored while the rest of the system drifts over time?